Introduction
- L’économétrie s’inscrit dans une démarche scientifique dite hypothético-déductive (Popper)
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L’économétrie est une méthode d’analyse des données des phénomènes économiques qui, par l’utilisation de la statistique et des mathématiques, établit des corrélations entre les variables.
Objectifs :
▶ Tester la véracité empirique d’une théorie
▶ Prévoir l’évolution d’un phénomène
▶ Calculer la valeur de paramètres des modèles théoriques
Corrélation et causalité
Corrélation n’est pas synonyme de causalité, or l’économétrie ne mesure que des corrélations!
Preuve, cesite web (cliquer si temps disponible)
Principe de l’économétrie
Principe : Vous disposez d’une variable à expliquer (le nombre de buts) et d’une [ou plusieurs] variable[s] explicative[s] (poste du joueur, taille, club) et vous essayez de savoir s’il existe une relation entre celles-ci. Avec un apport théorique préalable, une corrélation peut être suspectée de causale.
Cours:
▶ Présentation des concepts en CM (M. Brun)
▶ Mise en pratique sur EViews en TD
Plan du cours
Nos séances de TD :
▶ TD 1 : Présentation et prise en main d’EViews
▶ TD 2 : Gestion et exploration de la base de données
▶ TD 3 : Régression économétrique
▶ TD 4 : Les tests d’hypothèses économétriques
▶ TD 5 : Les tests d’hypothèses économiques
▶ TD 6 : Les variables instrumentales
▶ TD 7 : Contrôle continu
▶ TD 8: Correction du contrôle
Les données utilisées en économétrie
Les données utilisées en économétrie sont de trois types :
1. Données transversales :
Données sur plusieurs individus à un instant donné
2. Données temporelles :
Données sur un seul individu à des périodes différentes
3. Données de panel :
Données enregistrées pour différents individus à différentes périodes
Dans le cadre de ce cours, seules les données transversales seront étudiées
EViews — Environnement
EViews est un logiciel développé par Quantitative Micro Software
Il existe de nombreux autres logiciels d’économétrie.
Les plus utilisés sont stata ou R
Avantages d’EViews :
▶ Simple d’utilisation (fonctionnement avec une interface)
▶ Performant pour les séries temporelles
Inconvénients :
▶ Il s’agit uniquement d’un logiciel d’économétrie
La traitement de données doit être fait au préalable
▶ Peu flexible
Environnement et logique de fonctionnement
Trois manières de travailler sous EViews : 1. Par l’interface graphique 2. En rentrant le nom de la commande dans la fenêtre de commande 3. En regroupant les commandes dans un programme
Nous utiliserons uniquement les deux premières méthodes.
Les différents types de fichiers
- Fichier texte (.txt) ou Excel (.xls) : contient la base de données
- Fichier workfile (.wf1) : enregistre le travail
- Fichier programme (.prg) : enregistre le programme (non utilisé ici)
Les différents types d’objets
Un objet est un élément stockant différents types d’informations, rassemblés dans le workfile.
Double-cliquer sur l’icône pour l’ouvrir.
Objets les plus fréquents : - Variables numériques - Liste d’éléments en texte - Équation - Graphique - Coefficients et résidus estimés - Scalaire et matrices
Création du workfile (.wf1)
Première étape avant d’importer une base de données.
Menu : File → New → Workfile
Trois structures possibles : 1. Unstructured/Undated (données transversales)
- Data Range : nombre d’observations (ex. nombre de pays) 2. Dated–regular frequency (données temporelles)
- Frequency : fréquence des données (annuelle, …)
- Start date : date initiale (ex. 1970)
- End date : date de fin (ex. 2008) 3. Balanced Panel (données de panel)
- Frequency, Start date, End date : cf. ci-dessus
- Number of Cross-section : nombre d’individus
Modules optionnels : - Name : nom du workfile - Page : numéro de page
Sauvegarde : - Première sauvegarde : File → Save as - Ensuite : File → Save ou Ctrl+S
Ouvrir un workfile existant : - File → Open → Workfile - Choisir le fichier à ouvrir
Importation de données
Préalable : - Seules les données sont acceptées (le fichier Excel ne doit pas contenir de formules).
Procédure : 1. Fermer la feuille Excel 2. File → Import → Import from file 3. Sélectionner le fichier (base de données)
Une première fenêtre s’ouvre : - Predefined Range : aucun changement - Custom range : pour modifier la feuille, la première et la dernière cellule
Puis une deuxième fenêtre permet de modifier : - Nb de lignes définissant le statut (Column headers) - Nom et type des variables et leurs labels (Column info)
Une troisième fenêtre offre des opérations plus complexes (lier différentes bases de données).
Terminer puis sauvegarder le workfile (File → Save ou Ctrl+S).
Création du workfile et importation en une étape
Possible via : File → Open → Foreign Data as Workfile
Avantage : - Gain de temps
Inconvénient : - La base doit être parfaitement préparée.
